金融数理の基礎 期末試験

さて、中川先生の授業の最終回＝期末試験です。

結構勉強しましたよ。週末２日と月曜日はずっとこれを勉強しました。シュリーヴのテキストの章末問題も試験範囲分については、一応一通り全部解きましたし、中川先生の東工大時代の過去問も２回分解きましたねー

さて、実際の試験でしたが…
ビルの外側の教室だったので、雷の光や、雨音が聞こえかなり雰囲気のあるテストでしたね。（笑

ほぼ東工大時代の過去問と同じで、また事前で本人が言ってた問題が結構出ました。中間よりもずっと簡単だったイメージがありますね。中間のチューザー・オプションの方がよっぽど難しかった。
全部で問題は３問。

１問目は２項モデルの簡単な問題。リスク中立確率やアメリカンやヨーロピアンの価格を計算する計算問題です。経路非依存なので、素直に計算アルゴリズムに従ってゴリゴリやればよい問題です。
ただ、簡単な割に配点が４０点と大きいので、単純な計算間違いをすると、撃沈です…ドキドキ…

２問目は経路依存のあるアメリカン・プット・オプションの計算ですねー
あのオプション名前なんていうんだっけ？株価－経路中の最小値で本源的価値が決まるやつです。
これも別に難しくはないのですが、計算が大変なので、間違えたら大惨事です。
試験後に皆と、116/125 でいいんだよな！と同意したので、最終的な答えはあってるはずです。（笑

３問目は複合問題。
最初の問題は状態価格とは何かを説明せよという問題でした。問題文にアロー証券の定義が書いてあったので、回答する際はラクチンでしたねー

４問目は事前に先生がリークしていた、アメリカン・プットの優マルチンゲール性の証明問題でしたね。
全体的に、想定内の問題であったため、計算間違いがなければ全部あってると思われますが…
ただ、既に速報で満点はゼロ人ということなので、どこかで計算間違い等があったのでしょう。
ちなみに、中川ブログでは既に採点どころか成績評価の情報まで書かれていて、期末受講人数１９人中でＡが１３人で、Ｂが６人とかなり甘めの成績評価となった模様です。これなら、多分Ａ取れてるかなー
さらに、既に本日答案が返却されるそうなので、取りにいってまいります…
計算間違いですげぇ点数低かったらショックだなぁー