金融数理の基礎 week12

第４章からはどうも数学数学してるので，あまりワクワクしなくなってきましたね。ただ，前回分はしっかりと復習したので内容の理解はばっちりですね。

アメリカンオプションの続きということで，配当のないアメリカン・コールが，ヨーロピアン・コールと同じ価格になるということが示されました。この辺も結構数式が多いので，どちらかというと本多先生の授業の証明の方がしっくりきましたねー

後半，中川さんいわく，更に数学というランダム・ウォークの第５章に入りました。
初到達時刻の期待値が無限大になるという，一風変わった結論を導くために，おもにいままでの議論に無限という概念を導入したような数学が展開されました。
いや，別に特に難しいとは感じないのですが，どうもいままでの厳密だった議論が，無限が入ってきた瞬間に感覚論というか天下り的なロジックになってきたので，少し気持ち悪かったですね。
ただ，この辺を真面目にやると，そりゃもう抽象数学に入っていくんだろうから，ちょっとやめておきましょう。（笑
この授業はあと２回ありますね。最後の連続理論への移行には興味があるので，しっかり最後まで受講しましょう！