金融工学入門

この本も第１４章～第１６章を読み終わっていないので，読み終わってからブログに書こうと思ってましたが，手がまわらないのでとりあえず書いておきます。

2008年春学期で，もっとも真面目に読んだ本ですね。おかげで，ファイナンス理論の基礎を乗り切ることができたといっても過言ではないでしょう。また秋学期でもなんどか読み返すことになると思われます。

金融工学入門

posted with amazlet at 08.08.30

デービッド・G. ルーエンバーガー
日本経済新聞社
売り上げランキング: 74560

おすすめ度の平均:

理系には絶対お勧め！
工学的見地から書かれた俯瞰図的名著
金融知識の整理に最適

Amazon.co.jp で詳細を見る

さて，この本はまさにファイナンス理論の基礎を丁寧に説明してくれる本です。
大学１年クラスの数学があれば問題ないレベルの数学しか使われません。線形代数が使われないので，簡単な微分積分ができれば読めるレベルです。
第Ⅰ部で債券や金利の期間構造や，一般の投資などのようにキャッシュフローが確定しているモデルを取り扱います。第Ⅱ部は一期間確率的モデルということで，おもにマルコヴィッツモデル・CAPM・APTなどが取り使われます。第３部がデリバティブですね。第Ⅳ部は読んでいないのでなんともいえませんが，応用編のようです。（苦笑


非常によい本ですね。ただ，入門書特有で，多少よくわからん手の抜き方をして書いているところがあり，論理の飛躍や説明不足が多少あるようにも思います。
なので，数学的取り扱いがしっかりしていて同じ範囲をカバーしている『現代ファイナンスの基礎理論』とあわせて読むとよいと思います。こっちの方がミクロ経済学を強く意識している第９章などが，本多先生の授業対策にはおすすめかもしれませんねー
春学期はこの本を学ぶことに重点がおかれていたため，本当にお世話になった一冊ですね。ぜひぜひ皆様もお読みください。
第１４章～第１６章はいつか読むかもしれませんが，おそらくそのときは別のアドバンスドな本を読むと思うので，もう読まないかもしれませんね。（苦笑