金融数理の基礎 week6

前回のマルチンゲールの残りを説明したあとは、マルコフ性についての説明でした。
離散時間の場合は、多次元にすればたいていの過程はマルコフ過程になるらしい…

というか、２項モデルしか知らない俺にとってみれば、マルチンゲールとかマルコフとかは、ただの数学的言い換えに過ぎず、全然数学としてもファイナンスとしても新しい概念ではないわけで…
ただの数式変更にしか見えない。

直感的に、本来論としては２項モデルのような具体的なモデルによらずに、派生証券の過程ではマルコフ性とかマルチンゲール性を公理のように過程し、それから様々な性質が導かれるのでは？

と、思って中川先生に確認したところ、その理解でかまわないとのこと。
つまり、いまは単なる写経と思って、式変形するしかないってことなんだなぁ…
連続時間の授業は、秋学期にあるんだけど、裏番組にコーポレート・ファイナンスの基礎があるので、俺は取れないのよね。数理ファイナンス系の人は取るんだろうけど。
このもやもや感を拭い取るには、独学しかないのかー
でも、数学ばっかりやってもなー
というわけで、もやもやもやしてます。（笑