本棚の整理をしたら、買ったものの今後読む予定がない本が数冊発見されました。（泣
M1春学期に初めて数理ファイナンスという概念に初めて出会い、面白くてしょうがなくて色々買い漁ったものの、拾い読み程度で終わってしまいました。M1秋学期になってからは、コーポレート・ファイナンスなど大学院に来た本来の目的の方で忙しくなってしまいました。今後もしばらく忙しいので、もう諦めます。
まぁ、俺が今後進むキャリアで必要なレベルはもう大体理解したので、よいでしょう。
数理ファイナンスというよりミクロ経済学の本も混ざってますが、まぁ、お気になさらずに。
確率過程やファイナンス理論を理論的にしっかり理解したい方々は、いずれも名著なので是非手にとってみてほしいですね。ただし、数学の正規教育を受けている俺でも手強く時間をしっかりとらないと理解不能なレベルなのでご注意を。
残念ながら、俺は在学中はもう読まないと思う。3万円弱が積読なんて…(泣
◆ 金融経済学の基礎
ファイナンス理論を理解するための中級教科書（らしい）。ミクロ経済学的な取扱いが徹底しているイメージです。なのでミクロ経済学に慣れてないと読んでて少し疲れます。（苦笑
添え字付きの行列演算がすごい出てきて、相対性理論を学んでいるような気分になります。物理屋としてはもう少しスマートに数学表現できると思うのですが、経済学者的にはこちらがよいのでしょうか？
池田 昌幸
朝倉書店
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おすすめ度の平均:
ファイナンスを勉強するすべての方に
日本語で書かれた最高の教科書。
基礎にしては難しすぎ！
絶対お買い得
◆ ファイナンスの数学的基礎―離散モデル
次のダフィの本が難しすぎるというか初歩的な部分を端折りすぎているので買った本。著者いわくダフィの前半の離散時間部分をしっかりと理解することを目的に書かれているとのこと。金融経済学の基礎よりは数学的にはスマートな取扱いになっているので、数学が得意な人にはこちらの方が読みやすいと思います。
おそらくこの本をしっかり読むとICSでのファイナンス理論系の授業の基礎部分は完璧に理解できると思われる。
津野 義道
共立出版
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おすすめ度の平均:
離散モデルの書籍の中で最高
◆ 資産価格の理論―株式・債券・デリバティブのプライシング
いろいろなところでファイナンス理論を理解するための最高の教科書という評価を得ている名著です。ICSの授業でもこの本を参考図書に入れるところも多い。そりゃあたりまえで、大橋教授、本多准教授が訳しているわけです。（笑
ただし、切れ味よすぎる感じがあります。数学的には一応理論物理をやってた俺にはなんとかなると思うのですが、背景となるファイナンス知識がないと多少意味がわからなくなります。数学的にはわかるけど、だからなに？みたいに。一通り押さえた上で読むべきだと思います。
ダレル・ダフィー 山崎 昭 桑名 陽一 大橋 和彦 本多 俊毅
創文社
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おすすめ度の平均:
ファイナンス理論、金融工学の決定版
◆ ファイナンスの確率解析入門
連続時間の確率過程を取り扱った本。本来確率解析を理解するために必要なルベーグ積分などの抽象数学を使わずに大学教養課程レベルの数学で説明した本。誤植がすごい多いらしいが、ちゃんと計算過程などを自分で追える人にはよいと思う。いまだにこの本だけは卒業までに読みたいという野望が少しはある。
藤田 岳彦
講談社
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おすすめ度の平均:
Pre-Print ?
ダイヤモンドの原石のような本
良い本らしいが・・・
オリジナリティあふれる良書
◆ ファイナンスのための確率解析 2 (2)
金融数理の基礎の授業でこの本の第Ⅰ巻を読んで非常にわかりやすかったので、おもわず衝動買いしました。連続時間での確率解析の決定版という感じでしょうか。上の本と違って一切手加減なし。（笑
測度論や集合論などはさっくりと最初の本で説明しているため、当然前提だし、確率解析をしっかりと理論的に取り扱っています。
パラパラ見ていると、とても俺がしっくりするレベルで書かれています。理論物理屋の俺がしっくり来るということは、ほんまもんの数学だということですね（笑
ちょこちょこ読むと、もやもやっとしていた内容がとてもクリアに理解できます。数学の正規教育を受けた人はぜひ読むとよいと思います。
S.E.シュリーヴ
シュプリンガー・ジャパン株式会社
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